금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)
페이지 정보
작성일 22-11-13 11:53
본문
Download : 금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A).hwp
○ 런오프 현금흐름(runoff cash flow)은 무엇이고 이 금액이 재가격모형의 분석에 어떻게 影響(영향)을 미치는가
런오프 현금흐름이란 장기자산에서 발생되는 이자 및 중도상환원금등의 정기적 현금흐름을 말한다. 실제로 많은 대형은행들은 future 의 어느 1일에 해당하는 재가격갭을 계산한다.
[2] Gunnison Insurance는 현재 다음과 같은 대차대조표(1,000달러…(skip)
순서
금융리스크관리,L,이자율리스크,A,경영경제,레포트
다. 이 금액은 이자율에 민감하지 않은 자산이나 부채로부터 그 자체로 이자율에 민감한 자산 또는 부채가 발생하기 때문에 분석 시 1년 내에 발생할 것으로 추정되는 런오프현금흐름을 미리 식별하고 이자율만감자산과 이자율민감부채에 추가하여야 한다.
금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)
금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)
Download : 금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A).hwp( 44 )
레포트/경영경제
금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A) , 금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)경영경제레포트 , 금융리스크관리 L 이자율리스크 A
설명
금융리스크관리 HW#1 보고서
(L.1 이자율리스크 A)
HW#1 L1.이자율리스크 A (Chapter 3)
(Due 4.3...)
HW는 조별로 수행하고 1부의 결과를 한글과 컴퓨터 또는 Microsoft WORD로 작성하여 제출할 것..조장은 HW에 기여도가 없는 조원을 명시하여 표시해줄 것. 기여도가 없는 조원은 해당 HW점수를 0점 처리함.
[1] 재가격모형의 단점들은 무엇인가 대형은행들은 재가격을 위한 최적기간을 선택하는 문제를 어떻게 해결하고 있는가 런오프 현금흐름(runoff cash flow)은 무엇이고 이 금액이 재가격모형의 분석에 어떻게 影響(영향)을 미치는가
※ [1] 해답
○ 재가격 모형의 단점
이자율 變化의 시장가치 효과(效果)를 고려하지 못함.
만기영역 안에서 자산과 부채 분포에 관한 정보가 무시되는 과도한 통합이 이루어질 수 있음.
RSA와 RSL의 중도상환이자와 원금과 조기 상환금에 의한 현금흐름을 고려하지 못함.
부외거래활동에서 발생하는 현금흐름을 고려하지 못함.
○ 대형은행들은 재가격을 위한 최적기간을 선택하는 문제를 어떻게 해결하고 있는가
재가격갭이 계산되는 만기영역의 범위가 짧으면 짧을수록 과도한 통합의 문제가 사라진다.
