2013년 하계계절시험 금융투자의이해 시험범위 key point(핵심) 체크
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작성일 23-01-24 11:17
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-> 자산수익률의 정규분포성
• 자산을 공매하는데 아무런 제약이 없음
제7장 효율적 시장
제4장 포트폴리오theory(이론)
② 자산수익률의 확률분포는 정규분포
• 자산을 무한히 작은 단위로 쪼개어 거래할 수 있음
2) 완전시장 자산수익률의 정규분포설
• 두 투자안의 기대수익률이 동일하다면 위험회피형 투자자는 위험(분산, 표준편차)이 낮은 투자안을 선택
④ 자산수익률의 확률분포에 대해 모든 투자자가 동의
• 모든 투자자가 동일한 정보를 갖고 있음
제3장 수익률과 위험
-> 완전시장
• 즉, 투자자에 따라 기대수익률과 표준편차를 다르게 계산하지 않음
-> 동질적 기대
• 자본이득, 배당소득, 이자소득 등에 대한 세금이 없음
2013년 하계계절시험 금융투자의이해 시험범위 key point(핵심) 체크
제1장 금융투자와 자본시장
• 소수의 투자자가 가격에 effect(영향) 을 미칠 수 없음
제8장 주식분석
- 대부분의 투자자는 위험을 회피하는 경향
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순서
제11장 선물과 스왑
제5장 자본자산가격결정모형
제 4장 포트폴리오 이론
- 각 장별 출제예상문제 및 해설 -
방송통신 > 하계계절시험
- 모든 투자자가 수익률의 확률분포에 마주향하여 동의
제2장 금융투자상품
제1장 금융투자와 자본시장 제2장 금융투자상품 제3장 수익률과 위험 제4장 포트폴리오이론 제5장 자본자산가격결정모형 제6장 시장모형과 차익거래가격결정이론 제7장 효율적 시장 제8장 주식분석 제9장 채권분석 제10장 옵션 제11장 선물과 스왑 제12장 포트폴리오 성과평가 - 각 장별 출제예상문제 및 해설 -
- 중략 -
① 자본시장은 완전함
• 수익률 분포를 정규분포(normal distribution)로 가정한다면 모수인 average(평균)과 분산으로 포트폴리오 수익률의 모든 정보를 파악 가능
제6장 시장모형과 차익거래가격결정theory(이론)
- 거래에 아무런 제약 혹은 마찰이 없는 시장
- 투자자의 입장에서는 future 수익률의 정확한 값을 알 수 없으며, 수익률의 확률분포만을 알 수 있음
-> 투자자의 위험회피성
제10장 옵션
- 마코위츠(Markowitz)가 1952년에 발표한 논문인 “포트폴리오 선택(portfolio selection)”에서 최초로 제시
제12장 포트폴리오 성과평가
1) 포트폴리오 이론의 기본가정
• 거래에 아무 거래비용(transaction cost)이 들지 않음
설명
제9장 채권분석
1. 포트폴리오 이론의 기본가정
③ 투자자의 위험 회피성
다.
